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ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは中心にある移動平均線「ミッドバンド」を中心に、

ボリンジャーバンドは使えない?株での設定例&隠された欠点とは?

ボリンジャーバンドは使えないのか

ボリンジャーバンド


ボリンジャーバンドは中心にある移動平均線「ミッドバンド」を中心に、

上に プラス1σ、2σ、
下に マイナス1 σ 、2 σ

の合計5本の線(バンド)を使って表されるテクニカル指標です。

σ(シグマ)とは、標準偏差のことで、一定期間の株価のばらつき度合いを示したものです。

そして、「統計上、移動平均線±1σ内には約68.27%±2σ内には約95.45%の確率で株価が分布している」という考えを基に、ボリンジャーバンドを活用して株価の水準を見ます。

1.ボリンジャーバンドの見方

1つは、バンド幅の広がりを見る方法です。バンドの幅が狭い状態がしばらく続いた後、株価が上下いずれかに放れると、株価は放れた方向に大きく動き出すという習性があります。
これを、トレンド転換のシグナルと解釈し、相場の放れた方向に追随する形で買い(売り)を仕掛ける、というのがバンド幅の広がりを使ったトレード法です。

もう1つは、株価とバンドの上下限を比較する方法です。
先ほど見たように、「株価は移動平均線±1σ内には約68.27%、±2σ内には約95.45%の確率で分布している」というボリンジャーバンドの考えから、株価が+2σ(-2σ)の線に達した時、もしくは突破した時を買われすぎ(売られすぎ)と判断し、買いもしくは売りを仕掛けます。

ボリンジャーバンド

【参考:株価チャートとボリンジャーバンド(25日)】 (ピンク:±1σ、赤:25日移動平均線、青:±2σ)
ボリンジャーバンド

2.ボリンジャーバンドは使えない?検証してみた!

ⅰ.ルール詳細(ボリンジャーバンドの設定)

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

【買いルール詳細】

ボリンジャーバンド

【売りルール詳細】


ⅱ.検証結果(ボリンジャーバンドの有効性の検証)

ボリンジャーバンド

運用資産の推移

ボリンジャーバンド

3.ボリンジャーバンドの有効性&欠点

資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっており、「終値がボリンジャーバンド(25日)の-2.0σを下回ったら買いで、+2.ボリンジャーバンドとは 0σを上回ったら売り」は、それなりに 有効なルール だと見て取れます。
また、勝率63.75%、平均損益1.61%、PF1.321となりました。

勝率は6割を超え、平均損益もプラスですので、ボリンジャーバンドを使ったルールは、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。

ボリンジャーバンド

しかし、運用資産の推移をみると、下落相場でうまくボリンジャーバンドを機能することができていない欠点もあります。

その場合には 「RSI」「移動平均乖離率」 等のテクニカル指標と組み合わせることで、ボリンジャーバンドを使ったルールはより利益が期待できる戦略に変化します。

このボリンジャーバンドは、とても使い勝手の良いテクニカル指標ですので、ぜひ、「ボリンジャーバンド」に注目してみるとよいでしょう。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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ボリンジャーバンドとは?見方とFX手法2つをプロが解説

鈴木拓也

鈴木拓也

ボリンジャーバンドとは

ボラティリティ(価格変動率)を示す標準偏差が利用されており、相場の方向性を示すだけでなく、ボラティリティの変化に応じてバンドが縮まったり広がったりして次の値動きを予想できる非常に優れたテクニカル分析ツールです。

鈴木拓也

鈴木拓也

ボリンジャーバンドは標準偏差のバンドで構成される

ボリンジャーバンドは一般的に現在レートの上に3つ、下に3つのバンドと、期間20の指数平滑移動平均線から構成されます。

±1σ、±2σ、±3σの標準偏差の意味は、以下の確率でレートがそれぞれのバンド内に収まるという意味です。

  • 1σ=68.26%
  • 2σ=95.44%
  • 3σ=99.74%

しかし、ボリンジャーバンドで 逆張りは危険で誤った使い方 です。

それが、後ほど説明する「エクスパンション」と「スクイーズ」です。

ボリンジャーバンドの設定値

ボリンジャーバンドによる逆張りは危険

ここで、 単純にレートがバンドの上限に達したから売り、下限に達したから買い、と逆張りのトレードをすることは危険 です。

  • ボリンジャーバンドとは、価格変動率の変化をバンドで示したもの
  • 最もよく使われるバンドは±2σ
  • ボリンジャーバンドを使った逆張りは危険

ボリンジャーバンドによるFXトレード手法2つ

ここからは、ボリンジャーバンドを使ったFXのトレード手法を説明していきます。

今までボリンジャーバンドを使っていなかった方も、この使い方を覚えておくだけで、トレードの勝率が劇的に向上しますよ!

  • エクスパンションとスクイーズ
  • ±1σを使ったトレード手法

手法1:エクスパンションとスクイーズ

ボリンジャーバンドを使ったトレード手法の中で、 最も有名で勝率が高いのが「スクイーズからエクスパンションが発生」する際のトレード です。

スクイーズ」とは、下図のように上下のバンドの幅が狭くなっている状態のことです。相場はトレンドが出ていないレンジ相場であり、ボラティリティ(価格変動率)が小さい状態であることを示しています。

そして、上下のバンドの幅が急拡大している状態が「エクスパンション」です。

先ほど説明したように、スクイーズは次の爆発(レートが急に動き出す)前に相場がエネルギーを溜め込んでいる状態であり、ボリンジャーバンドでスクイーズが確認されたら、エクスパンションが起こる時を狙っていきます。

下図のチャートでは、最初、長いスクイーズの後、何かの拍子に拮抗が破れ、レートが急落しています。この時、ボンジャーバンドは上下にバンドが拡大していますので、このままレートが走る可能性が高く、ローソク足がバンドの外でクローズしたのを確認して、(1)で売りエントリーします。

そして、利益確定のタイミングは、バンドの反対側に着目し、反対側のバンドが反転したのを確認して利益確定をします。

なぜなら、 バンドが急拡大することは、ボラティリティが上昇しているので一気にレートがその方向に加速する可能性を示唆 していますが、バンドが縮むということはボラティリティが低下し、一旦そのトレンドの勢いが弱まる可能性を示しているからです。

  • スクイーズから、エクスパンションが発生するタイミングを狙う
  • エクスパンションでローソク足がバンドの外側でクローズ後にエントリー
  • 反対のバンドが縮まったのを確認して利益確定

手法2:±1σを使ったトレード手法

それは、±1σを超えたタイミングで順張りのエントリーをし、±2σで決済をするという手法です。

例えば、下図のチャートであれば、(1)のポイントで+1σのボリンジャーバンドを下から上へ突き抜けた時点で買いでエントリーをし、+2σか+3σへ到達した時点で売りの決済をします。

(2)売りでエントリー
(3)買いでエントリー
(4)売りでエントリー
(5)買いでエントリー

鈴木拓也

鈴木拓也

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