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ボリンジャーバンドの特徴的な動き

ボリンジャーバンドの特徴的な動き
図1.2.2 ピンクの「O」はそれぞれいくつ?

ボリンジャーバンドの見方 – 売り買いのサインを見極めよう!

ボリンジャーバンドの見方 – 売り買いのサインを見極めよう!

ビットコイン ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、米国人投資家ジョン・ボリンジャーが1980年代に考案したトレンド分析の手法です。
過去21日間(現在の主流は9日、20日、25日)のレートから統計的に計算を行い、移動平均線の上下に変動幅を示す線を引いたものです。

チャート上にボリンジャーバンドを表示すると、7本の線が表示されます(初期設定では3本や5本の場合もあります)。
中央に表示されるのが、移動平均線です(ここでは20日間の移動平均線になっています)。
上の線から次のように並んでいます。

  • ±1σ:68.3%
  • ±2σ:95.4%
  • ±3σ:99.7%

上記の性質からボリンジャーバンドは通常、 逆張り (価格が上昇している時に売って、価格が下落している時に買う)を行うときの代表的な指標として利用されています。

ボリンジャーバンドを描く標準偏差とは?

N日間の標準偏差

  • ±1σ:N日の移動平均±N日の標準偏差σ
  • ボリンジャーバンドの特徴的な動き
  • ±2σ:N日の移動平均±N日の標準偏差σ×2
  • ±3σ:N日の移動平均±N日の標準偏差σ×3

ボリンジャーバンドの基本的な3つの動き

スクイーズ

スクイーズ

エクスパンション

エクスパンション


スクイーズの場面から、価格が上下どちらかに大きく変動し、±2σの線が上下両方向に大きく広がる場面をエクスパンションとよびます。

したがって、 エクスパンションが見られた場面では、形成されたトレンドがどの程度強いのかを把握する必要があります。
価格が±2σの線にぴったりと張り付くような動きをした時には、素直にトレンドフォローをする必要があります。

バンドウォーク

バンドウォーク


エクスパンションで形成されたトレンドが非常に強いもので、±2σの線にぴったりと張り付いて価格が変動する画面を、バンドウォークと呼びます。
バンドウォークが見られる場面では、素直に順張りしましょう。
強いトレンドが形成されているためです。

ボリンジャーバンドのトレンドフォローでの活用方法

  • +1σ よりもローソク足が上で推移している場合には、このトレンドは手堅いと判断
  • +1σをローソク足が下回ってきた時には、売り
  • +2σをローソク足が上に突き出した時には、売り
  • -2σをローソク足が下回った後、再び上昇し突き出した場合は、買い

ボリンジャーバンドの注意点:大きなトレンドを捉えるのは不得手

仮想通貨のトレード目安として利用しましょう

しかしながら、ボリンジャーバンドの開発者であるボリンジャー氏は、このような見方についてもあまり期待してはいけないと述べています。
テクニカル指標はあくまで判断を下すための材料であって、機械的に「Aの場合ならBする」のような投資判断を下すべきではなないということです。
あくまで目安であることを常に肝に銘じておく必要があります。

為替相場を予想する2つの視点 知っておきたいドル円相場のアノマリー

為替相場を予想する2つの視点 知っておきたいドル円相場のアノマリー

為替相場を予想するためには、大きく分けてファンダメンタルズ分析とテクニカル分析という2つの大きな視点が必要になる。また、「夏は円高になりやすい」、「米中間選にむけては円高になりやすい」など、季節やイベントによって為替が動きやすいとされているアノマリー (理論的な根拠はないが、経験則的に起こりうるとされている事象) を把握することが見通しを考える上で役に立つ。為替相場の見通しを考える上で必要なポイントを紹介しよう。

最低限知っておきたい「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」の中身

為替の動きはグローバルな資金の動きを表しているとも言え、教科書的には国の景気が強い国に資金が集まりやすいとされている。たとえば、米国と日本の景気の強さや方向性を国内総生産 (GDP) 等の経済指標で比較する。米国の経済が日本より高いならば、ドル高・円安になりやすいというのが基本の考え方だ。

各国の通貨政策や金利動向も大切だ。グローバルな投資資金は少しでも利回りの高いところに集まりやすい。米国の金利が日本より高ければ、資金は日本円から米ドルに向かい、ドル高・円安になりやすい。特に、米国の政策金利や通貨政策を決める米連邦準備制度理事会 (FRB) の米連邦公開市場委員会 (FOMC) や日銀の金融政策決定会合における発言や内容が為替相場で重要なイベントとなる。

これらは完全に綺麗に分けて分析するものではなく、例えば移動平均乖離率やMACD (移動平均収束拡散手法:短期と長期の移動平均線の動きから売買タイミングを読み取る指標。2本のラインだけで表すため売買サインの見やすさに利点がある) 、ボリンジャーバンド (統計学的観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示する指標。株価移動平均線からの振れ幅をラインで表示し、値動きが収まりやすい範囲が一目で分かる利点がある) ボリンジャーバンドの特徴的な動き は順張り指標にも逆張り指標としても使用されることが多い。

データの可視化はグラフ選びが難しい?人気ツール「Tableau」で役立つグラフの使いどころを解説

ビジュアル分析とは、人間の視覚能力をいかしたビジュアル表現を使った、データの表現方法の1つです。ビジュアル化すると、数字や文字だけの情報と比べて閲覧者に強いインパクトを与えることができます。これは、「脳に送られる情報の90%はビジュアル情報が占める」、「ビジュアル情報の処理は文字情報より60000倍速い」、「SNSでは画像や動画付きの投稿のほうが、反応率が高い」など、多くの調査結果が立証しています。 いにしえよりビジュアル情報を使ってきた人間はその「処理」を得意とするので、ビジュアル分析を駆使すると、伝える相手に効果的に認識を促すことができるのです。

優れたビジュアル分析が備える3つの観点:データ、有用性、見やすさ

  • 正確な「データ」を使用していること
  • 価値のある「有用」な情報であること
  • すぐにわかる「見やすい」デザイン
  • 求めるは実用的な数字を知ることなので「有用性」の要素が強い。
  • 「見やすさ」はシンプルであるほど良く、凝ったデザインは必要ない。

図1.1.1 優れたビジュアル分析が備える3つの観点

図1.1.1 優れたビジュアル分析が備える3つの観点

優れたビジュアル表現で意識すべき3つのポイント:シンプル、わかりやすい、正しく伝わる

図1.1.2 優れたビジュアル表現で意識すべき3つのポイント

図1.1.2 優れたビジュアル表現で意識すべき3つのポイント

図1.1.3 同じ情報量でも受け手の印象は全く違う

ボリンジャーバンドの特徴的な動き 図1.1.3 同じ情報量でも受け手の印象は全く違う

左側の図と右側の図が示しているのは、実は同じ情報です。しかし、左側の図に比べると、図1.1.2の3つのポイントを抑えた右側の図は、より「見る」気になりませんか? その差は、どこから生じているのでしょう? シンプル、わかりやすい、正しく伝わるという3点を満たして作るポイントは、「不要なものを削る」というよりも、「必要なものを足していく」という点にあります。

1.1.2 対象や目的の明確化

  1. 対象ユーザーを確認します。ユーザーの立場に立って設計することが大事です。
  2. ユーザーが知りたいことを把握します。さまざまな意見が出たときは、意思決定者に焦点を合わせることをお勧めします。ユーザーと会話できない場合は、最も重要な人物像や典型的なユーザー像を想定しましょう。ユーザー視点の精度が高まり、作成者とユーザーのミスマッチを防ぐことができます。
  3. ボリンジャーバンドの特徴的な動き
  4. 作成するダッシュボードのゴールを決めます。②でさまざまなニーズがあがった場合は、小さなトピックや目的別にダッシュボードを分割することを検討します。ユーザーのリクエストをそのまま再現するのではなく、ユーザーが知りたいことを最適な形で提供することを目指しましょう。さらに、どのようなダッシュボードのタイプ(1.4.1参照)が適するかをイメージします。
  5. さまざまな角度からビジュアル分析を行います。データを探索し、試行錯誤を繰り返して、よりわかりやすい見せ方やインサイトの出るグラフを発見します。
  6. ③で決めたゴールを満たすダッシュボードを実現します。ここでも使うシートやアクション機能でインサイトの増える見方を発見しながら、分析の流れを試行錯誤します。ユーザーの思考の流れを考慮し、すぐに解釈できるように整理します。
  7. ⑤に対してユーザーからフィードバックをもらい、必要があればダッシュボードを修正します。時が経てば知りたい視点は変化するものなので、定期的に改修することも重要です。

ビジュアル分析は、完璧を目指すといつまでたっても終わりません。完成に近づくほど仕上げるのに時間がかかるので、8割がた完成した時点で終わらせる位がちょうどいいのかもしれません。 Tableauのテクニックやデザイン性の自由度を習得すればするほど、凝った成果物を作りたくなるものです。しかし、そのフェーズを越えると、誰しもシンプルを極める方向に向かうようです。 スキルアップをしつつもスキル習得の初期段階から、有用なものを、シンプルに、わかりやすく表現することを心がけましょう。

1.2 最適なグラフの選定

1.2.1 人間が無意識に捉えられるビジュアル要素

図1.2.1 人の記憶の仕組み

図1.2.ボリンジャーバンドの特徴的な動き 1 人の記憶の仕組み

わかりやすい視覚の要素のみを少数活用

図1.2.2 ピンクの「O」はそれぞれいくつ?

図1.2.2 ピンクの「O」はそれぞれいくつ?

認識しやすいグラフ:「位置」や「長さ」で表す棒グラフ、折れ線グラフ、散布図等

図1.2.3 人間が認識しやすいグラフ表現

図1.2.3 ボリンジャーバンドの特徴的な動き 人間が認識しやすいグラフ表現

1.2.2 目的に合った実用的なチャート

表1.2.1 目的とグラフの代表的な組み合わせ

表1.2.1 目的とグラフの代表的な組み合わせ

大きさの比較:棒グラフ

値の大小を比較するには、棒グラフが適しています。どんな場面でも値の比較をすることは多く、結果、棒グラフは使う機会が最も多いチャートといえます。値の順番に意味がなければ、降順や昇順で並べ替えると、上位の値の大きさを比較できたり、順位を把握できたりします。 実績を目標値と比べるなど参考値との比較を行うには、棒グラフの1つであるブレットチャートBar in Barチャートを使いましょう。1本の棒の領域だけで比較できるので、見やすく、わかりやすくまとめることができます。

図1.2.4 値の比較には棒グラフが適している

図1.ボリンジャーバンドの特徴的な動き 2.4 値の比較には棒グラフが適している

時間推移:線グラフ

時系列のデータで推移や増減を把握するには、折れ線グラフが適しています。折れ線グラフで可視化すると、たとえば季節的な変動パターンを発見できることがあります。 在庫量や手数料などあるタイミングでいきなり変化する対象には、ステップチャートが適しています。2点間を比較すればいいときはスロープチャートとなり、角度で増減を判断できます。ランキング推移はバンプチャートなど、折れ線グラフの派生形もあります。

図1.2.5 時系列のデータを表現するには折れ線グラフが適している

図1.2.5 時系列のデータを表現するには折れ線グラフが適している

割合や構成比:100%積み上げ棒グラフとツリーマップ

全体に対する割合や構成比を知りたいときには、100%積み上げ棒グラフが適します。棒の長さで割合を表すものなので、全体に対しての大きさが把握しやすいという特徴があります。上位のいくつかの値について把握できればいいときは、面積の大きさを利用するツリーマップも使えます。これは大小の比較や2位以降の順位が把握しづらいという面もありますが、値の数が多いときには小さい値を目立たせずに全体を表示できます。 分割する数が4つ以下の場合に割合を表すには見慣れた円グラフ、累計と累計構成比を把握するにはパレート図、値の差異を積み上げながら数値を把握するには滝グラフなど、用途によって使い分けましょう。

図1.2.6 割合や構成比を示すには100%積み上げ棒グラフとツリーマップが適している

図1.2.6 割合や構成比を示すには100%積み上げ棒グラフとツリーマップが適している

2つの変数の関係性:散布図

2つのフィールド間(変数間)の関係性を見るには、散布図が適します。分布の傾向、集中度合い、外れ値が把握できます。円の大きさとして別の変数を加えると、バブルチャートとしても表せます。

図1.2.7 2つのフィールド間(変数間)の関係性を見るには散布図が適している

図1.2.7 2つのフィールド間(変数間)の関係性を見るには散布図が適している

分布やばらつき:ヒストグラムと箱ヒゲ図

分布やばらつきの傾向を把握するには、ヒストグラム箱ヒゲ図が適します。ヒストグラムは、分布を山の形で確認できます。たとえば、グラフ内2つの山ができていれば、異なる2つの要因が影響している可能性がある、と予想できます。箱ヒゲ図は、中央値や全体の半数が存在するボリュームゾーン、外れ値の把握が容易という特徴があります。

図1.2.8 分布やばらつきの傾向はヒストグラムと箱ヒゲ図で把握できる

図1.ボリンジャーバンドの特徴的な動き 2.8 分布やばらつきの傾向はヒストグラムと箱ヒゲ図で把握できる

地図分析:マップ

地理的な関係性をふまえた分析を行いたいときは、マップ(地図)の表現が適します。見たいことやデータに応じて、適切な地図の種類を選びます。表示する地点数が多いとき、その密集度を表すには密度マップ、ある2地点を結ぶにはパスマップを利用します。

図1.2.9 地理的な特徴を表すにはマップを利用する

図1.2.9 地理的な特徴を表すにはマップを利用する

値の表示:テキストやハイライト表など

業績を評価する指標など、重要な数字を一目で把握できるように見せるには、大きな数字で表します。また、ピンポイントである値を確認したいとき、たとえば「2月のAの利益率」を知りたいときに、求める情報を提供するのが集計表です。数字を羅列するクロス集計に加えて値の大きさで背景の色を変化させるハイライト表にすると、大小の判断が容易になります。背景に棒グラフを加えれば、棒の長さで容易に比較できます。 グラフは状況の把握が得意ですが、詳細な値を見せるには集計表も必要です。ただし、大き過ぎる集計表は見づらいので、大まかな区分でまとめたり、フィルターをかけたり、小さな集計表にします。

図1.2.10 値を効果的に見せるには工夫して数字を表示する

図1.2.10 値を効果的に見せるには工夫して数字を表示する

目的や業種・業界で普及している表現

その他にも、特定の目的や、業界・業種に特化したグラフがあれば、それらを使います。たとえば、開始と終了の時間の可視化にはガントチャート、マーケティング業界ではファネルチャート、金融業界ではボリンジャーバンドなど、特定の分野で使われるチャートは数多く存在します。

図1.2.11 ガントチャート、ファネルチャート、ボリンジャーバンド

図1.2.11 ガントチャート、ファネルチャート、ボリンジャーバンド

1.2.3 より適切なグラフ表現

棒グラフの軸はゼロから開始

図1.2.12 左はやってはいけない表現。棒グラフの軸は必ず0から始める

図1.2.12 左はやってはいけない表現。棒グラフの軸は必ず0から始める

折れ線グラフの軸はゼロから開始しなくてもいいが、余白に注意

図1.2.13 折れ線グラフは全体の2/3を目安に収まるよう、軸の表示範囲を調整する

図1.2.13 折れ線グラフは全体の2/3を目安に収まるよう、軸の表示範囲を調整する

円グラフではなく、棒グラフを検討する

図1.2.14 円グラフは棒グラフで表現することを検討しよう

図1.2.14 円グラフは棒グラフで表現することを検討しよう

時系列推移の把握には線グラフ、大きさの比較には棒グラフ

図1.2.15 時系列の表現は線グラフと棒グラフを用途と目的で使い分ける

図1.2.15 時系列の表現は線グラフと棒グラフを用途と目的で使い分ける

地理的関係性の把握にはマップ、大きさの比較には棒グラフ

図1.2.16 地理に関する情報はマップと棒グラフを使い分ける

図1.2.16 地理に関する情報はマップと棒グラフを使い分ける

【トレード手法】ボリンジャーバンドの正しい使い方とは【使い分けが大切】

ボリンジャーバンド

上から

こんな感じ。
単位は『 σ :シグマ』になります。

このボリンジャーバンドの各 σ には、以下のような分析結果がでていて、 トレードする際に、目安となる数字なのでメモ帳などに控えておきましょう。

  • ボリンジャーバンドの ± 2 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 95.4%
  • ボリンジャーバンドの ± 3 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 99.7%

上記の結果により、価格がこれからどう動くのかを分析する 1 つの指標になります。

ボリンジャーバンドで覚えるべき3つの用語

  • 1:スクイーズ
  • 2:エクスパンション
  • 3:バンドウォーク

1:スクイーズ

スクイーズとは、ボリンジャーバンドの幅が収束してる状態のことをいいます。

スクイーズ

上記の画像を見たらわかる通り、スクーズが起こっている場所は、必ず レンジ相場 になっています。要するに値動きはあまりない相場で発生します。

2:エクスパンション

エクスパンションとは、ボリンジャーバンドの幅が収束から拡大していく状態のことをいいます。

エクスパンション

エクスパンションが起こったタイミングというのは、これからトレンド相場になっていくというサインになります。要するに値動きは活発になるということ。

3:バンドウォーク

バンドウォークとは、ボリンジャーバンドの ± 2 σ に価格が張り付いている状態のことをいいます

バンドウォーク

上記の画像を見たらわかる通り、 + 2 σ に張り付いたまま上昇しています。

しつこいときは、かなり張り付きますので、安易に逆張るトレードをすると負けるので注意しましょう。

ボリンジャーバンドの正しい使い方

ボリンジャーバンドの正しい使い方とは、 1 つではなく相場によって使い分けることです。

  • スクイーズでは逆張りトレード
  • エクスパンションでは順張りトレード
  • バンドウォークでは順張りと逆張り OK

では、 1 つずつ説明していきます。

スクイーズは逆張りトレード

ボリンジャーバンドがスクイーズしている状態の時は、逆張りトレードをしていきましょう。

スクイーズは逆張りトレード

ボリンジャーバンドの角度は横向きになっていて、レンジ相場と判断できれば逆張りでいきましょう。

エクスパンションは順張りトレード

ボリンジャーバンドがエクスパンションしている状態の時は、順張りトレードをしていきましょう。

エクスパンションは順張りトレード

ここで、無理に逆張りトレードしてしまうと、無駄な損切りなどにあって利益が積み上がらない要因にもなるので注意しましょう。

バンドウォークでは順張りと逆張りOK

ボリンジャーバンドがバンドウォークしている状態の時は、順張りトレードと逆張りトレードのどちら狙いでもできます。

なぜかというと、相場は急騰した後に急落、急落した後に急騰といった V 字を描いたような動きをしたり、強すぎる相場は調整なしで、想像以上に伸びることがあるからです。

バンドウォークで順張りトレード

バンドウォークで順張りトレード

バンドウォークで逆張りトレード

バンドウォークで逆張りトレード

上記のように迷っちゃう人は多いです。もし迷った場合の正解は、 絶対に『静観』です。 これは口を酸っぱくしていいます。

理由は、迷ったままのトレードというのは、しっかり分析できていないということでもあり、完全にギャンブルトレードになるから。

適当なトレードで勝てたとしてもそれは、トレードとは言えないですし、長い目で見るとほぼ 100% で負けるので、買いや売り以外の『静観』という技も使ってください。

ボリンジャーバンドの覚えておくべき特徴とは

  • 1:必ずスクイーズの次はエクスパンションする
  • 2:反発ポイントと決済ポイントが見つけやすい

必ずスクイーズの次はエクスパンションする

ボリンジャーバンドがスクイーズしているのであれば、次は必ずエクスパンションします。

必ずスクイーズの次はエクスパンションする

こんな感じで、 必ず『スクイーズ → エクスパンション』の順となっています。

反発ポイントが見つけやすい

ボリンジャーバンドは、反発ポイントを予測しやすいです。上述もした ボリンジャーバンドの収束率 を利用します。

復習として載せますが、ボリンジャーバンドの各 σ の収束率は以下です。

  • ボリンジャーバンドの ± 2 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 95.4%
  • ボリンジャーバンドの ± 3 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 99.ボリンジャーバンドの特徴的な動き 7%

こんな感じで、 ± 2 σ と ± 3 σ を使えば『収束率が9割』となるので、論理的に考えれば反発ポイントが予測しやすいのは妥当です。

例えば、

  • 意識される価格帯が ± 2 σ と ± 3 σ 付近に存在する
  • チャネルラインの上限(下限)付近である
  • その他のインジケーターや分析等で反転サインが点灯してる

ボリンジャーバンドの実践トレードでの活用法

では、ボリンジャーバンドの実践トレードでの活用法を『利益確定する部分』もあわせて説明します。

  • スクイーズを利用したトレード手法
  • エクスパンションを利用したトレード手法
  • バンドウォークを利用したトレード手法

今回紹介する手法は、これが正解だ!ではなく 1 つの考え方、参考として捉えてください。

スクイーズを利用したトレード手法

今回は、ボリンジャーバンドの他に

を利用します。
下図の 赤丸 がエントリーポイントになります。

  • レンジ相場として認識できる
  • スクイーズしている
  • RSI の売られすぎサインが点灯
  • レジスタンラインで反発確認
  • 高値切り上げ確認後でエントリー

ここでのエントリーの際に、必ず注意してほしいのが『結構意識される価格帯』にも関わらず、反発確認後に『すぐエントリーしない』ことです。

なぜかというと、意識される価格帯は、必ずいつかブレイクするわけで、 100% 反発するとかないからです。だから、様々な目線からの分析をして 『勝てる優位性』 を見つけていく感じ。

利益確定ポイント

利確位置の根拠は、ボリンジャーバンドの2σタッチと、サポートラインの上限付近と、RSIの買われすぎサインの3つになります。

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