ポイント投資

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは
各インジケーターの基本・応用

ストキャスティクス とは?基本・傾向・トレード手法【FXテクニカル分析】

各インジケーターの基本・応用

FXテクニカル分析でよく使われる、オシレーター系指標の
ストキャスティクス(Stochastic Oscillator)

ストキャスティクスの基本と傾向、
FXトレード手法を知り、FXテクニカル分析に活かしましょう。

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクス(ストキャスティクスとは Stochastic Oscillator)とは

基本的には
「相場の上昇局面では終値が価格変動幅の上限に近づく」
「相場の下降局面では終値が価格変動幅の下限に近づく」

「%K」「%D」「SD」という3つのラインにより構成されています。

実際には、その内の2本を組み合わせることで、テクニカル分析を行います。

ストキャスティクス とは?基本と傾向【FXテクニカル分析】

ストキャスティクスの基本

ストキャスティクスは、RSIと同様に「オシレーター系指標」なので、
基本的な考え方は「逆張り」です。

20%辺りの「ゴールデンクロス完成」で「買い」
80%辺りの「デッドクロス完成」で「売り」です。

移動平均線で言うと、
「%D」がSMAで、「%K」がEMAのような役割です。
「%D」の方が緩やかに動き、「%K」の方が敏感に動きます。

ストキャスティクスの傾向

ストキャスティクス とは?基本と傾向【FXテクニカル分析】

青の矢印では20%辺りで、
「%D」を「%K」が抜き「ゴールデンクロス」が完成。その後は上昇しています。

上昇後、80%を越えたところで「デッドクロス」で下降。

80%辺りでデッドクロスが完成しているにも関わらず、市場価格は上昇しています。

ストキャスティクス%K、%D、SlowD

ストキャスティックスというのはRSI同様“買われ過ぎ”、“売られ過ぎ”に着目したテクニカル分析です。株価は期間を区切ってその期間の終値の位 置に着目して観測していくと、上昇トレンドにある場合にはその期間値幅の上限に近づいていきます。また、逆に株価が下落トレンドにある場合には終値という ものは下限に近づいていくもので逆張りの投資手法においてよく用いられます。
1 期間
終値は期間値幅の真ん中近くに位置している。
2 期間
終値は期間値幅の上限に位置している。

スクリーンショット 2016-03-29 17.12.22

%D = (H ÷ L) ×100
H:(当日終値 – ストキャスティクスとは 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均 ストキャスティクスとは
Xには3が使われることが多いようです。

SlowD(S%D) = %DのY日の単純平均
Yには3が使われることが多いようです。

スクリーンショット 2016-04-05 6.34.45

一般的な取引ルール

◇ファスト・ストキャスティクス(Fast Stochastics)
【買いシグナル】
①%K・%D共に20%以下の時に、%Kが%Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
②%K・%D共に80%以上の時に、%Kが%Dを上から下抜いた時

◇スロー・ストキャスティクス(Slow Stochastics)
【買いシグナル】
③%D・スロー%D共に20%以下の時に、%Dがスロー%Dを下から上抜いた時
(①と同じようなタイミングの取り方になるが①より少しタイミングが遅れる)
④逆行現象:強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている場合
【売りシグナル】
⑤%D・スロー%D共に80%以上の時に、%Dがスロー%Dを上から下抜いた時
(②と同じようなタイミングの取り方になるが②より少しタイミングが遅れる)
⑥逆行現象:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている場合

「売られ過ぎ・買われ過ぎ」指標のストキャスティクス【ざっくり解説】

ざっくりテクニカル分析

ストキャスティクス

ストキャスティクスの概要

➀【短期】 %K (パーセントK)

%K = (当日の終値-過去x日間の最安値) / (過去x日間の最高値-過去x日間の最安値) ×100

②【中期】 %D (パーセントD)(= Slow%K )

%D = (当日の終値-過去x日間の最安値) ストキャスティクスとは のy日間の合計/ (過去x日間の最高値-過去x日間の最安値) のy日間の合計×100

つまり
%D = y日の%Kの単純移動平均

③【長期】 Slow%D (スローパーセントD) ストキャスティクスとは

(1) ファスト・ストキャスティックス :➀%Kと②%Dの2本を使用
チャートに敏感に反応しすぎるため「だまし」が多いので使いづらい
(2) スロー・ストキャスティクス :②%D(=Slow%K)と③Slow%Dの2本を使用
一般的にはこちらの方を使うことが多いが、シグナルを早めにつかみたいときは前者の方がよい

ストキャスティクスの戦略

ファスト・ストキャスティクスの場合

  • 一般的に、 ②%Dが20~30%以下になった場合 は「売られ過ぎ」として、買いのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは下降チャートだが、逆張りで「買い」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度②%Dが20~30%以下になったあと、再度 ②%Dが20~30%以上になったのを確認してから 「買い」を入れる。(スパイク・トップ)
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ➀%K②%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス) には、より強い買いシグナルと考え、「買い」を入れる。
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ストキャスティクスとは ➀%K②%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)を2回繰り返したとき は、強固な買いシグナルと考え、「買い」を入れる。(ガービッジ・トップ)
  • 【ダイバージェンス】0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、チャートが安値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は安値を更新しなかった場合(チャートは下がり、ストキャスティクスが上がったとき)は、底付近とみて、「買い」を入れる。
  • 一般的に、 ②%Dが70~80%以上になった場合 は「買われ過ぎ」として、売りのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは上昇チャートだが、逆張りで「売り」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度②%Dが70~80%以上になったあと、再度 ②%Dが70~80%以下になったのを確認してから 「売り」を入れる。(スパイク・ボトム)
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ➀%K②%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス) には、より強い売りシグナルと考え、「売り」を入れる。
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ➀%K②%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)を2回繰り返したとき は、強固な売りシグナルと考え、「売り」を入れる。(ガービッジボトム)
  • 【ダイバージェンス】70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、チャートが高値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は高値を更新しなかった場合(チャートは上がり、ストキャスティクスが下がったとき)は、天井付近とみて、「売り」を入れる。

スロー・ストキャスティクスの場合

  • 一般的に、 ③Slow%Dが20~30%以下になった場合 は「売られ過ぎ」として、買いのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは下降チャートだが、逆張りで「買い」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度③SlowDが20~30%以下になったあと、再度 ③Slow%Dが20~30%以上になったのを確認してから 「買い」を入れる。(スパイク・トップ)
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ②Slow%K③Slow%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス) には、より強い買いシグナルと考え、「買い」を入れる。
  • 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ➀Slow%K②Slow%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)を2回繰り返したとき は、強固な買いシグナルと考え、「買い」を入れる。(ガービッジ・トップ)
  • 【ダイバージェンス】0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、チャートが安値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は安値を更新しなかった場合(チャートは下がり、ストキャスティクスが上がったとき)は、底付近とみて、「買い」を入れる。
  • 一般的に、 ②SlowDが70~80%以上になった場合 は「買われ過ぎ」として、売りのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは上昇チャートだが、逆張りで「売り」を入れる。
  • 順張り手法としては、このように一度③Slow%Dが70~80%以上になったあと、再度 ③Slow%Dが70~80%以下になったのを確認してから 「売り」を入れる。(スパイク・ボトム)
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ②Slow%K③Slow%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス) には、より強い売りシグナルと考え、「売り」を入れる。
  • 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ➀Slow%K②Slow%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)を2回繰り返したとき は、強固な売りシグナルと考え、「売り」を入れる。(ガービッジボトム)
  • 【ダイバージェンス】70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、チャートが高値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は高値を更新しなかった場合(チャートは上がり、ストキャスティクスが下がったとき)は、天井付近とみて、「売り」を入れる。

おすすめのトレンド系インジケーターとの組み合わせ

パラボリック パラボリックの概要 パラボリック(放物線の意)とは、J.W.ワイルダー氏によって考案された指標で、SAR(Stop And Reverse Point)が放物線を描き、そのSARとチャートが交差する部分で途転(ドテン;保有.

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる